Кросс-курсы как инстремент повышенного заработка на форекс

22 февраля 2019
scam.expert
Начинающим
0 комментариев
Время чтения: 2 минуты

Выбор активов для торговли на рынке Forex — не самая простая задача, особенно для начинающих трейдеров. Но разбираться в том, какая валютная пара находится перед вами, и какими особенностями она обладает, необходимо.

Содержание
  1. Классификация валютных пар: общие сведения
  2. Кросс-курсы: правила записи
  3. Чем могут привлечь кросс-курсы современного трейдера?
  4. Варианты расчета кросс-курсов
  5. Примеры расчета кросс-курсов с ценами ASK и BID
  6. Итог 

Как минимум, вы будете четко понимать, какую валюту вы продаете, а какую покупаете при открытии сделки, как максимум — по валютам, входящим в состав пары, сможете предсказывать характер поведения цены, волатильность, будете знать, когда ждать фундаментальных новостей по выбранным валютам и прочее. 

Классификация валютных пар: общие сведения

Все многообразие валютных пар можно разделить на несколько групп — это сделано для того, чтобы начинающим трейдерам легче было работать с котировками.

Основная группа представлена мажорными парами, представляющими собой пересечения американского доллара с валютами крупных государств. Мажоров на современном рынке валют ровно семь: это EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Среди отличительных особенностей мажорных пар можно выделить низкие спреды. И это оправдано — с такими котировками работает огромное количество трейдеров по всему миру, и даже маленькие спреды обеспечивают брокеров большой прибылью.

Еще одна группа — экзотические валюты. Это наименее востребованные среди трейдеров активы. В эту группы включены пересечения валют стран «третьего мира», развивающихся — с американским долларом или друг с другом. РФ сегодня относят к развивающимся странам, поэтому пару USD/RUB часто можно видеть именно в Экзотике. Спреды у таких пар, в виду их крайне низкого спроса, обычно очень крупные. Добавьте к этому сложность прогнозирования колебания курса валют развивающихся стран, и отложите желание торговать котировками из этой категории в долгий ящик.

Кросс-курсы — валютные пары, в которых не нашлось место для американского доллара.

Наиболее популярные кросс-курсы выделены в группу минорных активов (противопоставляются мажорным парам). Трейдеры, специализирующиеся на кросс-курсах, чаще всего выбирают пары, куда включены британский фунт, евро или японская иена. Ликвидность пар. входящих в эту группу, ниже, чем у мажоров, но выше по сравнению с экзотикой поэтому спреды брокеры устанавливают средние.

Кросс-курсы: правила записи

Вы наверняка помните, что для долларовых котировок характерно строгое распределение позиций валют. Так, например, если вы хотите торговать евро за доллары, вы точно знаете, что работать вам придется с парой EUR/USD — именно так: евро будет базовой валютой, доллар США котируемой.

В случае с кросс-курсовыми котировками столь строгие правила не действуют — в зависимости от стороны, дающей котировку, позиции валют в паре могут меняться. Например, если котировку канадского доллара к Евро дает банк Канады, то с большой долей вероятности именно канадский доллар станет базовой валютой. В случае, если подобную котировку будет давать европейский банк, наверняка речь пойдет о EUR/CAD. Не забывайте об этом, в противном случае может случиться так, что собираясь купить одну валюту, вы случайно ее продадите.

Пожалуй, единственным исключением в этом плане является британский фунт — во всех котировках эта валюта появляется на первом месте, то есть, является базовой.

Чем могут привлечь кросс-курсы современного трейдера?

Экономика каждой страны развивается в своем темпе. Различные события, экономические, политические или даже природные, оказывают воздействие на курсы валют разных стран. И, если вести постоянный мониторинг мирового рынка на предмет глобальных событий, можно найти очень неплохие варианты для заключения сделки. Например, вы услышали, что в Канаде началась разработка новых месторождений нефти? Столь хорошая новость наверняка приведет к росту CAD.

Но стоит ли останавливаться только на этой новости, упуская из виду остальные? Например, если выход экономического показателя на японском рынке ниже ожидаемого, то, скорее всего, стоимость иены упадет. Очевидно, что оптимальное решение в такой ситуации: продавать иены, покупать канадские доллары — продавать JPY/CAD (или покупать CAD/JPY, в зависимости от того, какой банк предоставляет котировку).

Можно, конечно, действовать по классической схеме, используя привычные мажорные пары: покупать CAD/USD, покупать USD/JPY. Но такая серия сделок может быть менее удачной, если доллар поведет себя не так, как вы хотели. К примеру, если доллар будет дорожать, то рассчитывать на большую прибыль с покупки CAD/USD не придется. И наоборот, при снижении стоимости американского доллара, сделка с продажей японской иены вряд ли порадует вас большим кушем.

Можно совершить обе сделки одновременно, используя одинаковый лот, а можно просто выбрать для работы пару валют, в которой доллару США не нашлось места.

Кросс-курсы позволяют исключить из «уравнения» американский доллар, чтобы сосредоточиться на экономике двух интересующих вас стран. При этом котировки кросс-курсов все равно привязаны к доллару США — они не рассчитываются под влиянием спроса и предложения, так как рынок кросс-курсов неликвидный и отдельные участники могли бы его контролировать.

Варианты расчета кросс-курсов

Существует три варианта расчета кросс-котировок, в зависимости от того, какое положение занимает доллар в основных котировках по отношению к нужным нам валютам.

  • Расчет для валют с прямыми котировками по отношению к USD (то есть, в обоих случаях USD является базовой валютой). Рассмотрим пример расчета на паре CHF/JPY. И по отношению к иене, и по отношению к швейцарскому франку американский доллар остается базовой валютой. Используя свойства дробей, выявим следующее соотношение: CHF/JPY = USD/JPY : USD/CHF. Так, если USD/JPY 105,00 а USD/CHF 1,0600, то CHF/JPY 99.05 (105:1,06).
  • Для валют с обратными котировками по отношению к USD (для обеих валют доллар США остается котируемой валютой) действуют те же принципы. Возьмем, к примеру, пару GBP/AUD. Используя свойства дробей, легко выведем соотношение GBP/AUD = GBP/USD : AUD/USD. Так, если GBP/USD 0,5050, а AUD/USD 1,0572, кросс-курс GBP/AUD 0,4777 (0,505:1,0572).
  • Для валют с обратной и прямой котировкой по отношению к американскому доллару (для одной валюты доллар является базовой валютой, для другой — котируемой) действует иная схема. За пример возьмем пару AUD/JPY. Вспомним все те же свойства дробей и выведем следующую закономерность: AUD/JPY = AUD/USD USD/JPY. И пример с конкретными цифрами: при AUD/USD 1,0572 и USD/JPY 105,00, мы получим AUD/JPY 111,01 (1,0572 105).

 

Примеры расчета кросс-курсов с ценами ASK и BID

Вышеприведенные примеры расчетов были максимально упрощены (использованы спотовые цены) — для понимания сути. Но при реальной торговле на рынке Форекс приходится иметь дело с ценами продажи и покупки — и здесь при расчетах могут возникнуть сложности. Какие цены применять в формулах?

На самом деле, разобраться в этом несложно, если понять саму логику вычисления кросс-курсов. Возьмем в качестве примера пару CHF/JPY, в которой доллар по отношению к каждому элементу этой пары является базовой валютой. Рассуждать следует таким образом: вы хотите купить швейцарские франки за иены, соответственно, сначала мы покупаем доллары за иены, чтобы потом продать эти доллары за франки. Соответственно, в случае с франком нас будет интересовать цена продажи, а в случае с иеной — цена покупки.

Таким образом получаем формулу:

CHF/JPY(bid) = USD/JPY(bid) : USD/CHF(ask).

В случае, если вы хотите продать швейцарский франк за иену, формула будет выглядеть следующим образом: CHF/JPY(ask) = USD/JPY(ask) : USD/CHF(bid).

Вы заметили, что представленные формулы выглядят очень громоздкими и требуют усиленной сосредоточенности. Эти же закономерности заметили и многие дилеры, поэтому такие формулы при расчетах практические не используются, тем более, что есть отличная альтернатива.

Альтернативный способ расчета кросс-курсов: для каждой из долларовых котировок вычисляется среднее значение курсов продажи и покупки. Эти значения далее подставляются в формулы для спотовых цен, что позволяет вычислить приблизительное значение кросс-курсовой котировки.

Чтобы убрать погрешность, это значение необходимо «раздвинуть» в обе стороны на несколько пунктов (в зависимости от спреда) — крайние значения получившегося коридора будут курсами для продажи и покупки представленной котировки.

Возьмем для примера уже знакомую пару CHF/JPY. При исходных данных USD/CHF 1,0702/08 и USD/JPY 105,74/82 получим усредненные курсы:

  • USDCHF (1,0702 + 1,0708)/2 = 1,0705,
  • USD/JPY (105,74 + 105,82)/2 = 105,78.

Подставляем получившиеся значения в приведенные выше формулы для спотовых цен и получаем значение CHF/JPY 98,81. Теперь это значение нужно «раздвинуть» — допустим, на 4 пункта в обе стороны, в результате получим CHF/JPY 98,77/85.

Вместо вывода

Кросс-курсы имеют свои характерные особенности — они менее предсказуемы, отличаются большей волатильностью, но таят в себе огромный потенциал. Новичкам эксперты рекомендуют начинать работу с мажоров (в частности, с пары EUR/USD), но обратить на кросс-курсы внимание стоит хотя бы потому, чтобы оценить возможности рынка валют, выявить новые закономерности, взглянуть на привычные явления под новым углом.

Нет нужды рисковать, совершая сделки по кросс-парам, если вы делаете свои первые шаги в трейдинге, но вы всегда можете использовать демонстрационный счет, чтобы получить опыт, навыки, не опасаясь за состояние своего счета.

Автор:
Андрей Корсаров
Последняя статья автора:
Читайте также
Стратегии
31 марта 2019
Термин “пипсовка” в русскоязычном сегменте непопулярен. Трейдеры называют сверхскоростные “срезы” рынка скальпингом. Но сама т...
Начинающим
07 апреля 2019
Начинающие трейдеры, в качестве путеводной звезды для своей практической работы на рынке, предпочитают искать готовые стратегии. Причина явления заклю...
О рынке
10 апреля 2019
Большинство людей уже знают, что процентные ставки сильно связаны с мировой глобальной экономикой и финансовыми процессами. И благодаря этой связи, пр...
0
Поделиться

Комментарии (0)

Проверьте свои знания

Напишите свой комментарий