Как понимание волатильности поможет вам увеличить прибыль на Forex?

13 марта 2019
scam.expert
Стратегии
0 комментариев
Время чтения: 5 минут

Что же такое волатильность, что влияет на ее изменение в рамках данной пары и как применять показатель волатильности в трейдинге? Также будут рассмотрены инструменты, которые используют волатильность как один из множества индикаторов для более комплексного анализа при торговле на Forex. 

Содержание
  1. Определение волатильности
  2. Что влияет на изменения в волатильности?
  3. Волатильность как помощник в увеличении прибыли
  4. Сервисы, работающие с волатильностью
  5. Индикаторы и волатильность

 

Определение волатильности

 Перед тем, как вплотную начинать заниматься волатильностью, стоит понять, что же это за индикатор:

Волатильность, изменчивость (англ. volatility) — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.

Википедия

Иными словами, волатильность показывает, как обычно изменяется выбранная валютная пара за выбранный промежуток времени, на сколько пунктов она обычно поднимается или опускается в течение, например, часа, дня, недели и так далее. Соответственно, чем выше показатель волатильности, тем больше диапазон, в котором валютное соотношение колеблется в указанный период.

Этот диапазон ничто иное как расстояние от максимума до минимума цены. Для того, чтобы измерить волатильность одного дня, то достаточно на графике нужного дня вычислить расстояние от пика цены до самой низкой цены.

Диапазон цен пары EUR/USD

Например, на графике выше видно, что за выбранный день максимальный диапазон цен пары EUR/USD составил 88 пунктов. То есть волатильность дня составляет 88 пунктов.

На следующем графике показана волатильность за больший период – неделю. Измерение происходит по тому же принципу. Значение волатильности на примере составляет 185 пунктов.

Волатильность за неделю

Счет времени, внутри которого определяется волатильность, может сводиться даже к одному часу. Тем самым данный показатель принято считать фрактальной размерности. То есть, показатель волатильности от большого промежутка времени деля на более мелкие промежутки и высчитывая волатильность для каждой новой свечи заново, можно получить более детальную картину изменения волатильности.

А также, внутри часа волатильность может автоматически пересчитываться и выдавать более точное значение диапазона цен.


Анализируя этот показатель, обычно берется его значение усредненное на основе предыдущих N свечей. Допустим, нужны графики за день. В таком случае, как правило, волатильность высчитывается как среднее за последние 10 дней. Иными словами, сумма волатильностей последних десяти свечей делится на 10.

Что влияет на изменения в волатильности?

Волатильность меняется в зависимости от нескольких факторов, связанных с выбранной валютной парой: общее количество сделок, игроков, операций; определенная торговая сессия; состояние экономики и данных валют. Чем спекулятивнее рынок, тем больше операций в нем происходит, а значит, тем сильнее колеблется курс валюты в определенный период времени.

Соответственно, от этого рынок становится волатильнее. Удобнее оценивать, насколько волатилен рынок по значению, выраженному в процентах. Однако чаще всего волатильность валютных пар измеряется в пунктах, а акций – в процентах. В любом случае, перевод значения волатильности из процентов в пункты, и наоборот, осуществляется легко и не должен доставить много неудобств.

Волатильность как помощник в увеличении прибыли

Применение волатильности на практике не такое трудоемкое. Есть одно простейшее правило, пользуясь которым можно эффективно уменьшить риски при заключении сделок. Особенно эффективно данное правило для внутридневной торговли.

Допустим, известно, что значение волатильности дня пары SGD/USD равно 70-и пунктам. Теперь, если цена за какую-то часть дня поднялась на 65 пунктов, целесообразно ли сейчас покупать Сингапурские доллары (SGD)? Очевидно, что вероятность дальнейшего подъема цены относительно меньше и покупать SGD сейчас не нужно.

Следовательно, стоит помнить, что какой бы ни была стратегия, перед ее применением, необходимо свериться с этим простым индикатором. Применение вышеописанного метода хотя бы при внутридневной торговле, разительно улучшит показатели прибыли и снизит риски.

Но применять данное знание оказывается полезным и при более длительных отрезках времени. Если недельная волатильность курса SGD/USD равняется в среднем 150-и пунктам и в начале новой недели он поднялся на 30 пунктов, то можно составить свою дальнейшую стратегию на неделю. А именно, если отмечается продолжение роста, то есть запас еще в 120 пунктов, на которых можно поспекулировать.

Естественно, в реальности движение цены может не оправдать ожидание, однако суть статистического подхода и заключается в том, что применяя тот или иной метод, можно гарантировать себе стабильно большее количество прошедших лотов.

Таким образом, можно также вычислять размеры стопов и тейков. Если открывать продажу фунта, то не следует ставить высокий тейк-профит, так как средний показатель по неделе 150 пунктов, и наивно полагать, что именно на этой неделе курс вырастет на 1000 пунктов. То есть, волатильность отличный инструмент для расчета рисков, делающий торговлю удобной для систематизированного подхода к трейдингу.

Сервисы, работающие с волатильностью

Самый примитивный способ измерить волатильность это лично расчитывать длину каждой свечи и делить на их количество. И пусть это не так трудно, создано множество сайтов, с помощью которых можно увидеть результат автоматических расчетов в считанные секунды, а также воспользоваться многими другими статистическими инструментами. Вот пара таких сервисов:

На данной странице можно увидеть список валютных пар. По умолчанию стоит первая по алфавиту – AUDCAD. Волатильность каждой пары выражена в пунктах и процентах, а также в стоимости сделки при вложении в 100,000 $.

 Сервисы, работающие с волатильностью

Если необходимая другая пара, необходимо всего лишь нажать на нужную из списка. Например, CADHKD:

Сервисы, работающие с волатильностью

Средняя волатильность дня данной пары 406 целых пунктов. Справа дается сразу три графика:

Первый показывает среднюю волтильность по часам. Отображаются все 24 часа, чтобы было проще отлеживать закономерности в изменении волатильности. Это может быть полезно для трейдеров, играющих на M5. Если средняя волатильность CADHKD равна 10 пунктам за час, и в течение часа показатель увеличивается на 8 пунктов, то нет смысла покупать данную пару. Ведь шансы, что курс продолжит расти малы. Задуматься о покупке стоит, только если и в последующий час курс продолжит расти. Однако и в таком случае желательно сначала сверить среднюю волатильность за день с ростом за день. 

 Сервисы, работающие с волатильностью

Время на сайте указано по Гринвичу (GMT). И несмотря на данное неудобство, статистикой волатильности по часам можно пользоваться при анализе поведения пар валют. Например, самый волатильный час CADHKF – 14:00 GMT, составляет 20.6 пунктов.

Второй график наиболее полезен для внутридневной торговли, показывает волатильность дней на неделе:

Сервисы, работающие с волатильностью 

Исходя из графика, видно, что самый волатильный день для данной пары – вторник, а пятница – наименее активный.

Третий график отображает историческую волатильность:

 Сервисы, работающие с волатильностью

Эти данные крайне полезны при испытании новых стратегий на основе исторического изменения курса. С графика заметно, что во время кризиса в 2009 году, пара CADHKD была наиболее волатильна.

 

 Сервисы, работающие с волатильностью

Данный сайт прежде всего известен как инструмент для мониторинга торговли. Однако здесь присутствует крайне мощный сервис для анализа волатильности.

 Сервисы, работающие с волатильностью

Взять, к примеру, пару EURCHF – отображается волатильность по минутам, за 5 минут, 15, 30, 1 час, 4 часа и так далее. Помимо этого, сайт располагает функцией отображения в процентах, и осуществляет поиск по значениям волатильности в определенном диапазоне.

Не стоит пугаться, что торговых пар слишком мало. Многие другие пары доступны по нажатию на кнопки «Еще» и «Show all»:

Сервисы, работающие с волатильностью

 Но это лишь начало. С недавних пор у сайта появился тот же функционал что и у Mataf.net и даже больше. Все это открывается, если нажать на одну валютную пару:

Сервисы, работающие с волатильностью

 

Сервисы, работающие с волатильностью 

Сервисы, работающие с волатильностью

Здесь вам и панель, где можно выбирать с точностью до дня и часа нужные показатели волатильности. И табло со значениями волатильности, изменяющихся в живом времени посекундно. И, конечно же, графики как на ранее описанном сервисе.

 

Индикаторы и волатильность

Теперь стоит поговорить и о стандартных индикаторах, отчасти использующих волатильность в вычислениях. Все они доступны в терминале.

  • Индикатор ATR

 Он использует средний истинный диапазон и отображает среднюю волатильность. Обычно применяется для выбора целей и установки стоп лоссов. Все расчеты выполняются в живом времени, изменяясь от нынешней волатильности.


Индикатор ATR

 

Тейк профит повышается, когда волатильность повышается, и наоборот.

 

  • Индикатор CCI

Базируется на основе скользящей средней и показателях средней цены. Его применяют как осциллятор – когда пара перепродана, то индикатор указывает на покупку валюты. Тоже самое и в обратную сторону.

 Индикатор CCI

  • Ленты Боллинджера

Данные “ленты” создаются из стандартной скользящей средней, а также скользящей средней с прибавлением и вычитанием стандартного отклонения. Они используются в установлении границ изменения относительно стандартной средней. Благодаря индикатору можно понять, когда окончены движение, коррекция и тому подобное.

 Ленты Боллинджера

Данный обзор был посвящен концепту волатильности и описанию способов его применения в повседневном трейдинге. Эта информация должна оказаться полезной для разработки и улучшения личных торговых стратегий.

Автор:
Андрей Корсаров
Читайте также
Начинающим
22 февраля 2019
Выбор активов для торговли на рынке Forex — не самая простая задача, особенно для начинающих трейдеров. Но разбираться в том, какая валютная пар...
Начинающим
22 февраля 2019
Суть заработка на рынке Форекс проста (как все гениальное) — купить валюту дешевле, продать дороже, а прибыль положить себе в карман. Но кроме о...
Обучение
10 марта 2019
В этой статье пойдёт беседа о не самом тривиальном нюансе трейдинга — пополнении счета. Потому что money management – это не только управл...
Поделиться